风之宫殿是18世纪中叶的建筑，因其拥有众多窗户的巧妙的设计，使得宫殿内任何地方皆有风可吹入。倘若遇上狂风吹袭，只要将窗门全部开启，大风就会对穿前后窗户，而不致将宫殿吹倒，所以这座风之宫殿，含有屹立不倒的意思。这些砂红色镂空成蜂巢式的窗户呈半个八角形，每当皓月当空，整座风宫便闪闪发亮，所以这里又被称为“月宫”。从镶嵌有雕刻的窗户中，皇宫内众多王妃可以俯瞰街景和庆典，又可以不被丈夫之外的男子看见自己的面容。